Как было отмечено ранее, один из главных вкладов новой науки о хаосе состоит в том, что она исследует "природные феномены". Мандельброт обнаружил, что фрактальные измерения рек являются подобными аналогичным структурам товарных рынков - признак того, что рынки являются больше природной функцией, чем процессом, созданным левым полушарием человеческого мозга. Наше представление основано на том, что экономический, фундаментальный, механический и технический анализ не в состоянии представить детальный и точный анализ поведения рынка. Если бы рынки были линейны, то проигравших было бы значительно меньше, особенно ввиду высокого уровня интеллекта среднего трейдера. Если бы традиционная логика работала, было бы меньше жалоб и больше рассказов об успехах.
Теория хаоса обосновывает три основных принципа изучения рынка. Все вместе эти три принципа управляют поведением его энергии. С точки зрения физики, все во Вселенной является энергией. Эти принципы обсуждаются в книге Роберта Фрица "Путь наименьшего сопротивле-ния"(1989)29. Давайте попробуем здесь вкратце рассмотреть их ключевые положения.
1. Энергия всегда следует путем наименьшего сопротивления. Рынок - подобен реке. Поскольку он изменяется ежеминутно в процессе торговли, то ему требуется путь наименьшего сопротивления. Это то, что делает не только рынок, но и все мы: вы, я, а также все в природе. Это - одна из основных характеристик природы. Поскольку река бежит вниз, ее поведение определяется выбором пути наименьшего сопротивления. Гравитация воздействует на этот процесс, поэтому поток воды течет вокруг камней, с различными поворотами в русле реки. Вы читаете это предложение, потому что сейчас для вас это -путь наименьшего сопротивления, который определили в предыдущее время разные управляющие факторы. Где бы вы сейчас ни сидели, вас привел к этому местонахождению путь наименьшего сопротивления. На рынке вы будете искать выход из неудачной позиции, когда боль потери еще одного доллара становится более сильной, чем боль от признания ошибки. Снова побеждает правило движения по пути наименьшего сопротивления.
2. Путь наименьшего сопротивления определяется всегда основной и обычно невидимой структурой.
Поведение реки, вне зависимости от того, течет ли она спокойно или создает быстрину, определяется основной структурой русла. Если русло реки глубокое и широкое, то течение реки будет плавное и спокойное. Если русло мелкое и узкое, то в русле реки создадутся быстрины. Поведение реки может быть предсказано после исследования основного русла реки.
Предположим, что вам сейчас понадобилось встать и пойти в ванную. Вероятно, вы пойдете через одну или большее число комнат и дверных проемов. Почему бы не избрать "прямолинейный" курс к ванне, сквозь стены? Потому, что вы прекрасно знаете из предыдущего жизненного опыта, что повредите себя, если попытаетесь пройти сквозь стены. Идя к ванной, вы, скорее всего, не осознаете, как ваше поведение было определено архитектором, который разработал местоположение проемов и строителем, установившим двери в них. Архитектор и строитель придали вашим комнатам их основную структуру.
Таким же образом, основная структура вашей жизни определяет ваш подход к торговле. Знаете ли вы свою структуру или нет, она определяет ваше поведение и реакцию на любое движение на рынке. Мы изучим эту вашу структуру более подробно в Главе 9.
Многие из трейдеров, кто придерживается повторяющихся моделей поведения в торговле, терпят потери. Они часто чувствуют себя бессильными и расстроенными. Они посещают семинары, читают книги и подчеркивают в них соответствующие места, изучают нейролингвистическое программирование, посещают частные сеансы индивидуальной психологической помощи трейдерам, а затем оказываются все в той же самой проигрышной колее. Если все это происходит с вами, значит, вы просто не изменили свою основную структуру.
Если вы сделаете только поверхностные изменения, то ничего в действительности не изменится. Серьезное изменение произойдет только тогда, когда изменена основная структура. В главах с б по 10 исследуется основная структура рынка и даются советы о том, как распознавать любые изменения данной структуры. Главы 11 и 12 помогут вам проанализировать свою собственную основную структуру. Когда ваша личная основная структура начнет соответствовать структуре рынка, путь к выигрышу превратится для вас в путь наименьшего сопротивления.
Как трейдер, вы всегда знаете, когда пытаетесь идти против пути наименьшего сопротивления. Немедленно растет напряженность во всем вашем теле и в голове. Если вы напряжены в торговле, значит вы не "плывете вниз по течению". Как только вы научитесь определять основную структуру рынка, вы сможете заключить мир с поведением рынка и просто "порхать подобно бабочке и жалить как пчела".альной психологической помощи трейдерам, а затем оказываются все в той же самой проигрышной колее. Если все это происходит с вами, значит, вы просто не изменили свою основную структуру.
Если вы сделаете только поверхностные изменения, то ничего в действительности не изменится. Серьезное изменение произойдет только тогда, когда изменена основная структура. В главах с б по 10 исследуется основная структура рынка и даются советы о том, как распознавать любые изменения данной структуры. Главы 11 и 12 помогут вам проанализировать свою собственную основную структуру. Когда ваша личная основная структура начнет соответствовать структуре рынка, путь к выигрышу превратится для вас в путь наименьшего сопротивления.
Как трейдер, вы всегда знаете, когда пытаетесь идти против пути наименьшего сопротивления. Немедленно растет напряженность во всем вашем теле и в голове. Если вы напряжены в торговле, значит вы не "плывете вниз по течению". Как только вы научитесь определять основную структуру рынка, вы сможете заключить мир с поведением рынка и просто "порхать подобно бабочке и жалить как пчела".
3. Эта всегда основная и обычно невидимая структура может быть раскрыта и может быть изменена. Мне кажется, что многие трейдеры стараются изменить направление реки (рынка), пытаясь вычерпывать из нее воду ведрами. Задача - из разряда невыполнимых. Однако если бы они могли проделать путешествие к истоку реки, то, возможно, были бы способны изменить полностью ее течение, просто поставив несколько камней так, чтобы вода потекла в новом направлении. Иногда небольшие изменения в причинах могут привести к громадным изменениям в поведении. Это представляется невозможным с точки зрения ньютоновской и евклидовой линейной физики.
Вы можете изменять течение своей жизни и вашей торговли. Чтобы осуществлять это легко и постоянно, вы должны работать со своей основной структурой, а не с поведением, воспроизводимым ею.
Как только новая и совершенно иная структура ляжет в основу вашей торговли, вы получите для нее новый толчок, который, подобно потоку реки, создает необходимые импульсы и помогает вам достигнуть желаемых результатов.
Основная концепция, полученная из этих трех принципов следующая. Вы можете учиться, чтобы сначала определять основную структуру, которая будет вести вашу торговлю, а затем изменять ее так, чтобы вы могли создавать то, что вы действительно хотите от рынка.
Чтобы обладать способностью вьывлять основную структуру, мы должны исследовать более пристально структуру структуры, краеугольный камень, лежащий в основе всех наших результатов в торговле и жизни. Ниже в этой главе, мы столкнемся с двумя типами основной структуры, которые определяют ваше будущее поведение и индивидуальный путь к вашим целям.
Любая структура имеет четыре составляющие: элементы, их взаимное расположение, источник энергии и цель. Все структуры подвижны и склонны к движению. Это означает, что они имеют тенденцию к изменению своего состояния. Некоторые структуры характеризуются большей склонностью к изменению, чем другие. Наиболее стабильной структурой является та, в которой ее элементы имеют тенденцию держать друг друга под контролем. В менее стабильной структуре элементы имеют тенденцию позволять совершать движения более легко. Инвалидное кресло имеет большую тенденцию к движению, чем кресло-качалка, а кресло-качалка имеет большую тенденцию к движению, чем это доступно кушетке. Кушетка имеет большую тенденцию к движению, чем здание. В каждом случае основная структура определяет тенденцию к движению.
Эта основная, и по большей части, скрытая, невидимая структура - присутствует повсюду в нашей жизни. Особенно мощно она проявляет себя в нашей постоянно меняющейся реакции на изменяющийся рынок.
Эдмондсон30 описал концепции Синергетической Геометрии Р.Бакминстера Фуллера31:
Структура предопределяет поведение. Структура определяет поведенческую модель чего бы то ни было: урагана, пули, водителя такси, супружеской пары, рынка. Структура торговых площадок определяет поведение трейдеров в торговой яме.
Структуры, оказывающие наибольшее влияние на наши торговые результаты, составлены из веры, желаний, предположений, устремлений, и, что, самое главное, вашим пониманием основной структуры рынка и непосредственно самого себя.
Исследование структуры под таким углом зрения качественно отличается от изучения психологии и не зависит от нее. Однако здесь присутствует потенциально мощное родство. Как только вы начинаете применять понятия структуры и принципов к вашей торговле, вас посещает два озарения.
Во-первых, большинство из нас, возможно, более из-за своего невежества, чем самонадеянности, имеют тенденцию игнорировать природу и использовать ее только как задний план для своих более важных действий. Трейдеры действуют в соответствии с основными структурами, управляющими всей их жизнью. Таким образом, и трейдеры, и рынки являются частью природы и, следовательно, нет ничего удивительного в том, что и те и другие действуют в полном согласии с "природной" основной структурой. Хаос и фракталы - новые концепции для большинства трейдеров. Большинство представляют свою жизнь скорее, как борьбу с природой или рынком, нежели как прочное соединение с природой и рынком. Как говорил композитор Гектор Берлиоз: "Время - великий учитель, но, к сожалению, убивающий всех своих учеников".
Второе озарение от изучения структур заключается в том, что некоторые структуры, по сравнению с другими, воспроизводят большее количество результатов, типы которых отличаются друг от друга. Структура безлична. Некоторые структуры ведут к краху, вне зависимости от того, кто или что находится в пределах структур. Многие трейдеры стараются изменить свое поведение, но отнюдь - не структуру своей жизни. Они полагают, что изменение поведения приведет к изменению структуры. Но все обстоит как раз наоборот. Как заметил Роберт Фритц: "Вы не можете обмануть Мать Природу".
Некоторые структуры приводят к определенному состоянию, другие - просто колеблются. Давайте сейчас изучим оба этих типа. Позже мы отметим, чем отличается влияние, которое каждый из них оказывает на рынок.
Структура Первого Типа создает пару "действие-противодействие", "вперед-назад", с типично циклически повторяющейся моделью: один тип желаемого поведения приводит к противоположному и нежелательному поведению. Самый простой пример - маятник. На вершине дуги сила тяжести изменяет поведение в нисходящую сторону. По мере развития движения растет движущая сила - моментум. Она и толкает маятник через нижнюю, мертвую точку к другой противоположной стороне дуги. Затем маятник начинает замедлять ход под действием силы тяжести. Маятник теряет всю свою движущую силу, достигает другой вершины и начинает движение в обратном направлении (Рисунок 4-1).
Рис. 4-1 Маятник, как Структура Первого Типа
Большинство трейдеров ведут себя согласно структуре Первого Типа. Например, представьте, что вы начали торговать и решили придерживаться консервативной манеры, с применением жесткой защитной остановки - стопа32. Вы говорите себе, что необходим жесткий стоп, чтобы в случае ошибки не потерять слишком много. На рынке происходит обычная коррекция, откат, во время которого исполняется ваш стоп; затем рынок отправляется в ту сторону, на которую вы рассчитывали. Вы анализируете свои потери и решаете, что расположили свою остановку торговли слишком близко. Вам надо было дать рынку "простор для движения".
В следующей торговле вы размещаете свой стоп необычно далеко от точки входа, давая тем самым рынку много "места". Рынок отступает и приводит вас к очень большим потерям. У вас в голове просто не укладываетсяэтот большой убыток. Проделав анализ снова, вы решаете "сжать свои защитные остановки".
Огромное большинство проигрывающих трейдеров выбирают эту стратегию торговли "вперед-назад" из-за своей последней ошибки. Структура Первого Типа испытывает время от времени изменения, но они долго не длятся. Любое продвижение оказывается временным явлением. Основная структура Первого Типа заставляет нас колебаться взад и вперед, как маятник. Как только вы заметите, что получаете одни и те же результаты постоянно, значит вы увязли в этой структуре Первого Типа.
Кто-то определил безумие как "повторение одного и того же действия много раз, с ожиданием различных результатов". Если вы сидите на диете, но временами объедаетесь, решаете бросить курить, но все еще жаждете сигарету, надумали бросить пить, но все время желаете спиртных напитков или нацелены на выигрыш, но все время теряете, то это значит, что вы находитесь в основной структуре Первого Типа.
Если вы обратитесь к обычному психотерапевту (помните, я был одним из них), то услышите слова типа "самосаботаж", "комплекс неполноценности", "боязнь успеха" и так далее.
Заключение. Ваше душевное состояние: эмоции, привычки, страхи порождают дисфункцию вашего поведения. Все эти типичные подходы упорно утверждают, что с вами происходит что-то неладное. Основная структура Первого Типа работает так же, как и подход Аристотеля и Ньютона:
обзор "причин", поиск "решения" и ожидание различного "эффекта".
Если ваша основная структура - колебательная, никакое решение не поможет, потому что психологические решения не обращаются к основной структуре, определяющей поведение. Время от времени, некоторые из них, как может показаться, работают, но их положительный эффект носит временный характер. Проверьте сами, как трейдерыработают с использованием данного подхода и оцените, какой процент вносимых ими изменений носит постоянный характер. Наши исследования ясно показывают, что большинство трейдеров постоянно возвращаются к своим прежним, ошибочным действиям. Изменения к лучшему наблюдались только у тех, кто изменял свою основную структуру.
Если ваш образ действий соответствует колебательной модели (вспомните, что ход всех генераторов всегда и везде возвращаются к нулю), не воспринимайте это как проблему, которую вы должны преодолеть. Просто такая структура неадекватна поставленной цели сделать вас постоянно выигрывающим трейдером. К счастью, имеется альтернатива этому колебанию, лежащему в основе структуры.
Заповедь дзен-буддизма.
Мы идентифицировали структуру Первого Типа, которая основана на функционировании левого полушария головного мозга. Структура Второго Типа связана мозговым отделом, заведующим творчеством. Первый Тип пытается найти решение проблемы. Структура Второго Типа преобразует одно состояние в другое. Она не решает проблемы, но способствует ы. Контраст между достижению результатовими такой же, как между классической и квантовой физикой. Классическая физика полагает, что для создания чего-либо нужен исходный материал. Квантовая физика утверждает, что создать что-либо можно из ничего, из пустоты. Классическая физика говорит, что одна "материя" происходит из "другой материи". Квантовая физика утверждает, что "материя" происходит из "антиматерии". В Главе 11 мы покажем, как использовать этот подход для перестройки нашей собственной структуры.
Когда вам удается успешно решить проблему, все что вы имеете - это отсутствие проблемы. Несмотря на решение проблемы, вы все еще не можете получить тот результат, который для вас желателен, например, получить прибыль. Наша ментальность решения проблем по Аристотелю стала образом жизни. Большинство из нас никогда не рассматривают альтернативных подходов.
На национальной политической сцене и в дискуссионных центрах обсуждение сосредотачивается на проблеме дефицита, инфляции, бездомных, налогов, СПИДа, образования и так - до бесконечности. Великие лидеры, вошедшие в историю, не были озабочены проблемой выбора решений, они просто создавали и творили. Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль не пытались решить проблему создания Оси во время Второй Мировой Войны33; они создавали основу будущего, которого они желали для всего мира.
Проблема выбора решений, естественно, имеет место, но оно не эффективно для создания успешных торговых стратегий. В наибольшем числе случаев ничего не меняется. Это - ключ. Путь наименьшего сопротивления в решении проблемы ведет к перемещению от худшего к лучшему, а затем - опять к худшему. Вы принимаете меры к тому, чтобы уменьшить интенсивность развития проблемы. По мере снижения интенсивности, вы начинаете проявлять все меньше усилий, а ваша активность падает в стремлении предпринимать последующие действия. Такое поведение лежит в основе типичной циклической модели, где много действий, но никакого реального результата.
Допустим, вы продолжаете работать над улучшением ситуации. Как только удача поворачивается к вам лицом, вы, как правило, расслабляетесь и не выполняете всего комплекса действия, которые могли бы помочь сохранить успех. Именно эта последовательность наблюдается сегодня в большинстве случаев ведения бизнеса. Открывается новый ресторан и предлагает превосходные блюда, чтобы привлечь к себе клиентов. Затем качество кухни падает и клиенты уходят. В романтических отношениях мы ухаживаем за девушкой, следим за собой, чтобы понравиться, внимательны и берем обязательства при браке. Поженившись, мы быстро забываем все те милые мелочи, которые прежде делали наши отношения столь привлекательными. Трейдеры, которые торгуют, чтобы решить проблемы, а не заняты созданием прибыли, являют собой подобный образец.
Медицина скорее заинтересована решением проблем, чем созданием условий здорового образа жизни. Медицинская наука - не метод для укрепления здоровья. Закон заинтересован прежде всего решением проблемы преступности, а не реабилитации тех, кто совершил уголовные преступления. Закон - не метод для создания разумной цивилизации. Аналогично и психотерапия - не метод создания вершин развития и повышения эффективности человеческого мышления и развития.
Карл Юнг (1975), посвятив много лет работы в этой области, пришел к выводу, что наиболее часто сами проблемы были сами по себе неуместны. Он сделал такое проницательное наблюдение:
Поиск решения проблемы не позволяет вам создавать того, что вы желаете (прибыль), часто постоянным остается то, чего вы точно не хотите (потери). Вы не должны преобразовывать свою торговлю, вам нужно подняться над ней.
Структура Второго Типа представляет собой совершенно другой мир, где все автомагчески работает на ваш прогресс в достижении ваших целей. Здесь немного потраченного впустую движения или возврата к прошлому. Вы контролируете "ракету", где вся энергия сконцентрирована на направлении, наиболее соответствующем для вклада в ваш прогресс, с очень небольшими отклонениями.
Структура Второго Типа не просто позволяет решить проблему, но открывает дорогу к созиданию и творчеству. Созидание - техника, которую вы не изучали в школе, дома или на работе. Вероятно, это - наиболее важный навык, которым вы можете владеть, чтобы хорошо торговать. Он очень сильно отличается от реакции на обстоятельства. Одно интересное замечание состоит в том, что не реальные обстоятельства ограничивают ваш созидательный потенциал создания прибыли в торговле. Процесс созидания обладает структурой, прямо противоположной нашей реакции на существующие обстоятельства.
Трейдер, переоценивающий роль обстоятельств, фактически попадает в тюремное заключение к ним. Обстоятельства - это стены вашей камеры. Когда вы созидаете, вы - свободны, и ваша свобода не угрожает вам. Вся наша жизнь подчинена суровому регламенту. Быть на работе в 9:00, тратить только час на обед, и не покидать работу до 5:00 вечера. Встреча с психоаналитиком - в среду вечером. Доктор говорит, что надо получать восемь часов сна. Надо выполнить следующие проекты до того момента, как будет рассматриваться вопрос о продвижении по службе. Ежеквартальные налоги необходимо заплатить к пятнице. Правила и требования поступают отовсюду.
И вот вы начинаете торговать там, где, определенно, нет никаких правил. Вы торгуете, когда и как хотите, и сколько хотите. Вы определяете свой риск. Вы создаете свои доходы. Средний человек не имеет того образования или соответствующего опыта, чтобы воспроизводить такие результаты. Трейдеры подписываются на информационные бюллетени и "горячие линии", или не расстаются с каналом CNBC-FNN в поиске руководства. Реальный проводник может появится только изнутри, а результаты будут всегда находиться в соответствии с вашей основной структурой.
Мы исследуем подробно личную внутреннюю структуру при изучении Четвертого Уровня в Главе 11. Мы проследим различия между Первым и Вторым Типами основных структур, и как они воздействуют на рынки, вас и вашу торговлю. На Пятом Уровне в Главе 12 мы подведем итог, собрав полный инструментарий.
В этой главе мы рассмотрели некоторые естественные процессы, протекающие внутри и вокруг нас. Мы исследовали три принципа, которые находятся в гармонии с природой и естественным функционированием:
Затем мы заглянули глубже в структуру структуры и обнаружили различие между почти универсальнымподходом к поиску решения проблемы против более эффективного и выгодного - структуры созидающего типа.
В следующей главе мы исследуем, как человеческое развитие происходит через любое изученное ранее поведение. Мы будем рассматривать пять шагов, которые надо пройти от новичка, чтобы стать экспертом. В последующих главах мы сами начнем делать эти шаги.
