НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА В
БИЗНЕСЕ И ФИНАНСАХ
Андрей МАСАЛОВИЧ
...Поезд на Сендай
тронулся настолько плавно,
что никто не успел
заметить момента начала
движения. Лишь с
неправдоподобным
ускорением рванулся назад
индустриальный пейзаж за
окном. И только один из
пассажиров знал секрет
колдовской мягкости хода и
экономичности этой
необычной <электрички>. Это был Лотфи
Заде (Lotfi Zadeh), профессор из
университета Беркли, чьи
работы в конце 60-х годов
дали начало новой науке -
fuzzy logic или нечеткой логике.
Действительно, движением
пригородных поездов до
японского города Сендай,
начиная с 1987 года
управляет система,
основанная на нечеткой
логике (кстати, некоторые
характеристики этой
системы и сегодня - спустя
почти десятилетие -
остаются недостижимыми
для железнодорожников
многих стран).
Судьба нечеткой логики,
как нового научного
направления, сходна с ее
содержимым - необычна,
сложна и парадоксальна.
Обвинения в шаманстве и
лженаучности преследуют
ее уже более четверти века.
В США еще помнят времена,
когда увлечение теорией
Заде могло всерьез
повредить карьере
молодого ученого.
Достаточно сказать, что
даже в 1989 году, когда
примеры успешного
применения нечеткой
логики в обороне,
промышленности и бизнесе
исчислялись десятками,
Национальное научное
общество США всерьез
обсуждало вопрос об
исключении материалов по
нечетким множествам из
институтских учебников.
Итак, что же это за наука,
которую одни считают
ключом к компьютерам
будущего, а другие -
авантюрой и спекуляцией ? В
основе нечеткой логики
лежит теория нечетких
множеств, изложенная в
серии работ Заде в 1965-1973
годах /1/. В этих работах
рассматриваются элементы
множеств, для которых
функция принадлежности
представляет собой не
жесткий порог
(принадлежит/не
принадлежит), а плавную
сигмоиду (часто упрощаемую
ломаной линией),
пробегающую все значения
от нуля до единицы. Кстати,
некоторые ученые полагают,
что само название (что
означает <нечеткий>, <размытый>, <пушистый>) применительно
к теории Заде является не
совсем адекватным и
излишне рекламным и
предлагают заменить его на
более точное - <непрерывная логика>.
Надо сказать, что понятие
нечеткого множества
вполне согласуется с
нашими интуитивными
представлениями об
окружающем мире. Большая
часть используемых нами
понятий по своей природе
нечетки и размыты и
попытка загнать их в шоры
двоичной логики приводит к
недопустимым искажениям.
Попробуйте, например,
построить пороговую
функцию принадлежности
для множеств <взрослый>, <популярный>, <качественный>, <быстрый> и т.д. ! А в
рамках теории нечетких
множеств эта задача не
вызывает никаких
затруднений. Возьмем,
например, понятие <взрослый> и
попробуем построить
функцию принадлежности
человека ко множеству
взрослых людей. По оси
абсцисс откладывается
возраст, по оси ординат -
мера принадлежности
множеству <взрослый>. Очевидно, что
до определенного значения
возраста (скажем, 15 лет)
человек явно <не взрослый> - и значение
функции принадлежности
будет равно нулю, а после
некоторого возраста
(например, 30 лет) - очевидно <взрослый>,
и значение функции равно
единице. Соединим
полученные горизонтальные
отрезки наклонной линией -
и функция, описывающая
понятие <взрослый>, готова. Теперь вы
можете использовать это
понятие (не заботясь более
о его нечеткой природе) в
работе с базами данных,
экспертными системами и
электронными таблицами,
т.е. там, где ранее ни о
какой неточности не могло
быть и речи.
Несмотря на внешнюю
простоту и естественность
базовых понятий нечеткой
логики, понадобилось более
пяти лет, чтобы построить и
доказать комплекс
постулатов и теорем,
делающих логику логикой, а
алгебру - алгеброй.
Параллельно с разработкой
теоретических основ новой
науки, Заде прорабатывал
различные возможности ее
практического применения.
И в 1973 году эти усилия
увенчались успехом - ему
удалось показать, что
нечеткая логика может быть
положена в основу нового
поколения
интеллектуальных систем
управления. Практически
сразу после выхода в свет
фундаментального доклада
Заде /2/ одна небольшая
предприимчивая фирма из
Дании применила
изложенные в нем принципы
для усовершенствования
системы управления
сложным производственным
процессом. Результат, что
называется, превзошел все
ожидания - через четыре
года прибыли от внедрения
новой системы исчислялись
десятками тысяч долларов.
Чтобы понять, что дает
применение нечеткой
логики в системах
управления, рассмотрим
простой пример.
Представьте себе, что вам
необходимо разработать
систему управления
тяжелым длинномерным
грузовиком, способную
автоматически загонять
его в узкий гараж из
произвольной начальной
точки. Если вы попытаетесь
решить эту задачу
классическим способом, то
вам можно только
посочувствовать. Придется
в буквальном смысле слова
увешать автомобиль
всевозможными датчиками и
акселерометрами, после
чего привлечь пару
докторов наук для
составления отнюдь не
простой системы уравнений
в частных производных.
Использование нечеткой
логики принципиально
упрощает задачу. Прежде
всего, используя лишь три
нечетких параметра -
скорость и ориентацию
автомобиля и расстояние до
гаража, вы получаете
исчерпывающее описание
текущей ситуации. Далее вы
строите простую и
естественную систему
нечетких правил типа :
<Если до гаража достаточно далеко, скорость невелика, а нос смотрит влево возьми правее>. В пакете CubiCalc, одном из
наиболее популярных
пакетов на основе нечеткой
логики, для полной
реализации указанной
задачи понадобилось
описать лишь двенадцать
ситуаций и тридцать пять
нечетких правил - каждое не
сложнее приведенного выше.
Вы можете часами наблюдать
за кружевом трасс на
экране - действия системы
экономичны и безошибочны.
Этот несложный пример
позволяет
проиллюстрировать два
ключевых преимущества
нечеткой логики по
сравнению с другими
методами построения
систем управления.
Во-первых, при тех же
объемах входной и выходной
информации, центральный
блок принятия решений
становится компактнее и
проще для восприятия
человеком. Во-вторых,
решение сложной и
громоздкой задачи
вычисления точных
воздействий подменяется
значительно более простой
и гибкой стратегией
адаптивного <подруливания> - при
сохранении требуемой
точности результата !
Совершенно естественно,
что мимо такого
перспективного
инструмента не могли
пройти военные - и в начале
80-х годов в Японии, а затем
и в США в обстановке
глубокой секретности были
развернуты комплексные
работы по использованию
нечеткой логики в
различных оборонных
проектах. Одним из самых
впечатляющих результатов
стало создание
управляющего
микропроцессора на основе
нечеткой логики (т.н. ),
способного автоматически
решать известную <задачу о собаке, догоняющей кота>.
Разумеется, в роли кота
выступала
межконтинентальная ракета
противника, а в роли собаки
- мобильная зенитная
ракета, слишком легкая для
установки на нее
громоздкой традиционной
системы управления.
Кстати, задача о коте и
собаке с той поры
относится к разряду
классических, обошла все
учебные пособия и пакеты
по нечеткой логике, и вы
можете вдоволь
поэкспериментировать с
различными стратегиями
поражения движущейся цели
одним или несколькими
самоуправляемыми
зарядами. Между прочим,
впоследствии те же методы
нечеткой логики позволили
решить и обратную задачу -
разработать маневры для
эффективного ухода от
анти-ракет.
Первый успех окрылил
военных и нечеткая логика
уверенно заняла свое место
в ряду стратегически
важных научных дисциплин.
Возникла парадоксальная
ситуация - официально не
признаваемая американской
академической наукой,
нечеткая логика в то же
время вошла в перечень
передовых технологий,
запрещенных комитетом COCOM
к экспорту из США. Автору
этой статьи доводилось
принимать участие в
получении лицензии на ввоз
в Россию пакетов CubiCalc и
CubiQuick и держать в руках
более новую программу
RuleMaker с красной наклейкой <Запрещен к вывозу из США>.
Однако основные
результаты использования
нечеткой логики в
прикладных задачах были
получены не военными, а
промышленниками, и не в
США, а в противоположном
полушарии - в Японии. Да-да,
изобретенная и
разработанная в США,
нечеткая логика начала
свой триумфальный путь на
массовый рынок в далекой
азиатской стране. Такое,
впрочем, случалось и ранее
(например, с технологиями
плоских экранов для
портативных компьютеров),
однако обычно это было
связано с непомерными по
американским меркам
долгосрочными
инвестициями. В случае же с
нечеткой логикой причина
была совершенно иной -
новая наука оказалась
абсолютно чуждой
менталитету рациональных
американцев (исключение
составляет Бартоломей
Коско (Bart Kosko), молодой
классик <второй волны> нечеткой логики в
США, однако он также
является приверженцем
буддизма и имеет черный
пояс по карате). Нечеткие,
зыбкие построения fuzzy logic
выглядят иррациональными
и на удивление созвучными
ранним восточным
философиям. Не случайно
среди приверженцев
нечеткой логики
преобладают выходцы из
Азии и необычно много
женщин. Так, основу теории
нечетких баз данных /6/
заложила Мария Земанкова
(Zemankova), а нечеткую
экспертную систему
Фудзи-банка, приносящую до
$700000 в месяц на
краткосрочной биржевой
игре, создала Сизуко
Ясунобу /Chizuko Yasunobu/.
Японцы довели
практическое воплощение
нечеткой логики до
совершенства. Можно много
рассказывать об
автоматических прокатных
станах, интеллектуальных
складах и <безлюдных производствах>, созданных с
использованием нечеткой
логики. Однако, пожалуй,
более впечатляющим
выглядит применение
нечеткой логики в дешевых
изделиях массового рынка -
пылесосах, видеокамерах,
микроволновых печах и т.п.
Пионером в применении
нечеткой логики в бытовых
изделиях выступила фирма
Matsuhita. В феврале 1991 года она
анонсировала первую <интеллектуальную>
стиральную машину, в
системе управления
которой сочетались
нечеткая логика и
нейронная сеть.
Автоматически определяя
нечеткие входные факторы
(объем и качество белья,
уровень загрязненности,
тип порошка и т.д.),
стиральная машина
безошибочно выбирала
оптимальный режим стирки
из 3800 возможных. А спустя
пару лет применение
нечеткой логики в японской
бытовой технике стало
повсеместным.
Параллельно с
использованием нечеткой
логики в системах
управления,
предпринимались
энергичные усилия по
созданию на ее основе
нового поколения
экспертных систем. Как
отмечает Коско /5/, нечеткие
экспертные системы, помимо
своего основного
преимущества - лучшей
адаптированности к
условиям реального мира,
обладают еще двумя
достоинствами по
сравнению с традиционными.
Во-первых, они свободны от
т.н. <циклических блокировок> при построении
заключений. Во-вторых,
различные базы нечетких
правил можно с легкостью
объединять, что редко
удается в обычных
экспертных системах.
Многочисленные примеры
экспертных систем
(преимущественно из
области промышленной
диагностики и медицины),
основанных на нечеткой
логике, можно найти в /3/. Из
этой же книги взяты и
некоторые приведенные
выше примеры.
Отдельно рассказа
заслуживает опыт
применения нечеткой
логики в финансовой сфере.
Для решения сложнейших
задач прогнозирования
различных финансовых
индикаторов банкиры и
финансисты используют
дорогостоящие комплексные
системы, в состав которых
входит и нечеткая логика.
Начало этому процессу
положила японская
финансовая корпорация
Yamaichi Securuties. Задавшись
целью автоматизировать
игру на рынке ценных бумаг,
эта компания привлекла к
работе около 30
специалистов по
искусственному
интеллекту. В первую
версию системы,
завершенную к началу 1990
года, вошли 600 нечетких
правил - воплощение опыта
десяти ведущих брокеров
корпорации. Прежде чем
решиться на использование
новой системы в реальных
условиях, ее
протестировали на
двухлетней выборке
финансовых данных (1987-1989 г).
Система с блеском
выдержала испытание.
Особое изумление
экзаменаторов вызвало то,
что за неделю до
наступления биржевого
краха (знаменитого <Черного Понедельника> на
токийской бирже в 1988 году)
система распродала весь
пакет акций, что свело
ущерб практически к нулю.
Надо ли говорить, что после
этого вопрос о
целесообразности
применения нечеткой
логики в финансовой сфере
уже не поднимался. Хотя
скептики могут привести и
другие примеры - например,
ни одна из банковских
систем не смогла
предсказать падение
биржевого индекса Nikkei
весной 1992 года.
Можно привести и другие
примеры применения
нечеткой логики в бизнесе.
Удачный опыт Ганса
Зиммермана (Hans Zimmermann) по
использованию экспертной
системы с нечеткими
правилами для анализа
инвестиционной активности
в городе Аахене (ФРГ)
привел к созданию
коммерческого пакета ASK
для оценки кредитных и
инвестиционных рисков. А
система управления
складскими запасами,
описанная в качестве
примера в пакете CubiCalc,
настолько проста, что
может быть с легкостью
использована самым
неподготовленным оптовым
торговцем.
Что касается российского
рынка коммерческих систем
на основе нечеткой логики,
то его формирование
началось в середине 1995
года. Наиболее популярны у
российских заказчиков
следующие пакеты :
CubiCalc 2.0 RTC - одна из
наиболее мощных
коммерческих экспертных
систем на основе нечеткой
логики, позволяющая
создавать собственные
прикладные экспертные
системы ;
CubiQuick - дешевая <университетская> версия
пакета CubiCalc ;
RuleMaker - программа
автоматического
извлечения нечетких
правил из входных данных ;
FuziCalc - электронная
таблица с нечеткими
полями, позволяющая делать
быстрые оценки при неточно
известных данных без
накопления ошибки /7/ ;
OWL - пакет, содержащий
исходные тексты всех
известных видов нейронных
сетей, нечеткой
ассоциативной памяти и т.д.
Основными <потребителями> нечеткой
логики на рынке России
являются банкиры и
финансисты, а также
специалисты в области
политического и
экономического анализа.
Они используют CubiCalc для
создания моделей
различных экономических,
политических, биржевых
ситуаций. Что же касается
изумительно легкого в
освоении пакета FuziCalc, то он
занял свое место на
компьютерах крупных
банкиров и специалистов по
чрезвычайным ситуациям -
т.е. тех, для кого более
всего важна быстрота
проведения расчетов в
условиях неполноты и
неточности входной
информации. Подробнее о
российском рынке программ
на основе нечеткой логики
можно прочесть в /8/. Однако
можно с уверенностью
сказать, что эпоха
расцвета прикладного
использования нечеткой
логики на отечественном
рынке еще впереди.
Литература
1. Zadeh, Lotfi. Fuzzy Sets / Information and
Control, 8(3), June 1965, pp.338-53.
2. Zadeh, Lotfi. Outline of a New Approach to
the Analysis of Complex Systems and Decision
Processes / IEEE Transactions on Systems, Man,
and Cybernetics, SMC-3(1), January 1973,pp.28-44.
3. McNeill, Daniel and Freiberger, Paul. Fuzzy
Logic / Touchstone Rockefeller Center, 1993.
4. Kosko, Bart. Fuzzy thinking / Hyperion,
1993.
5. Kosko, Bart. Neural Networks and Fuzzy
Systems / Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall, 1991.
6. Zemankova-Leech, Maria, and Abraham Kandel.
Fuzzy Relational Data Bases: A Key to Expert
Systems / Cologne: Verlag TUV Rheinland, 1984.
7. Kaufmann, Arnold, and Gupta, Madan M.
Introduction to Fuzzy Arithmetic/ Thomson
Computer Press, 1991.
8. А.И.Масалович. Этот
нечеткий, нечеткий,
нечеткий мир / PC Week/RE
N.16,1995,стр.
Сведения об авторе :
Масалович Андрей
Игоревич
к.ф.-м.н., главный инженер
НИО-11 НИИ <Квант>,
лауреат стипендии РАН <Выдающимся ученым России> за
1993 г.
TORA-Centre (c) 1995-98
|